(Pereira : Universidad Tecnológica de Pereira, 2008)
Robledo Escobar, Jenny Paola; García Gómez, Catalina
La presente propuesta de investigación plantea un modelo metodológico para conformar portafolios de inversión en acciones en mercados de capitales en economías emergentes como el caso de Colombia a través de los pronósticos con las redes neuronales de los precios de las acciones utilizando el programa de neural tools herramienta que se maneja por medio de Excel; y para conformación óptima del portafolio se aplica el método de optimización multicriterio en la meta heurística de algoritmo genético, desarrollado a través de la herramienta informática solver premium. El modelo parte del proceso de selección de las acciones hasta llegar a conformar el portafolio determinando el porcentaje de inversión en cada cartera que mejor cumpla con las expectativas de mínimo riesgo para el inversionista. La metodología utilizada para determinar los porcentajes de inversión que minimizan el riesgo es el algoritmo genético.